后来发现这个热玛吉设备是假的,我想要维权申请退款,应该如何做呢?

是假冒的还是根本没有宣传的功能？没同情况性质没同，假冒的可能涉嫌销售假冒伪劣产品或者假冒注册商标罪，如果是没有功能，那可能涉嫌诈骗罪。你可以市场监督部门举报， 也可以去公安机关报案。