请问双方自愿离婚，首先要怎么做

可以，需要带上你们的离婚协议及相关身份证明文件，结婚证等资料。《婚姻法》规定，男女双方自愿离婚的，准予离婚。双方必须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时，发给离婚证。

直接去民政局办理离婚登记手续就可以。