有一段婚外情,单身离异,现在敲诈说要起诉女方,要2万补偿金?

只能主张把自己给女方转的钱要回来

这不合理。该男生索要2万补偿金没法律依据，以威胁手段索要钱财还可能涉嫌敲诈勒索。女方应保留好男生威胁、索要钱财的证据，若男生起诉，积极应诉说明情况；若男生继续威胁，可考虑向能处理这类事的地方反映。同时，女方也要及时处理好这段不当关系。